金融業 AI 模型驗證缺失
驗證與確效
風險描述
金融機構使用的 AI 模型未經獨立模型驗證（Model Validation），不符合巴塞爾銀行監理委員會和台灣金管會的要求。金融業的 AI 模型（信用風險、反洗錢、交易監控）需要由獨立團隊進行概念審查、實施驗證和持續監控。許多金融機構的 AI 模型驗證仍套用傳統統計模型的方法，未考慮 AI 特有的風險。
框架對照
iso 23894R6
tw principle問責
tw principle透明與可解釋
tw risk type社會系統性影響（Societal Systemic）
控制措施
- AI 模型驗證框架
- 獨立審查團隊
處理步驟
- 建立 AI 專用的模型驗證框架（涵蓋偏見、穩定性、可解釋性）
- 設置獨立的模型驗證團隊（不參與模型開發）
- 定期執行模型效能監控和重新驗證（至少每年一次）
- 建立模型文件化標準，符合金管會和巴塞爾委員會要求